Asset Management
Operations
Uma plataforma integrada para automação de todos os processos de back & middle offices de forma eficiente e sem sustos. Nosso sistema oferece o cálculo de carteira intraday, sem dependência de cálculos do administrador, reconciliando esses dados diariamente com as contrapartes aplicáveis. Todos os cálculos podem ser detalhados e exportados para conferência em Excel.
- Controle de Fundos, Classes, Subclasses, Carteiras Administradas e sintéticas
- Aderente à CVM 175
- Suportes a todas as classes de fundo e ativos, locais e offshore
- Cálculo de cota diária de abertura e fechamento
- Envio de informe de cota para mailing list configurável
- Controle de aprovação/reprovação de cotas e liberação de carteira
- Provisionamento automático de Contas a Pagar e Receber
- Cálculo de taxas
- Controle de fluxo de caixa e custódia de ativos
- Zeragem de caixa
- Reconciliação diária automática com administradores & custodiantes
- Boletagem de operações e envio automático para administradores
- Obtenção automática de dados de mercado de diversas fontes oficiais
- Cálculo de preços de ativos ilíquidos
- Cálculo de índices
- Precificação de ativos OTC e tratamento da mecânica específica de cada tipo de contrato
- Controle de contratos de aluguel BTC e reconciliação diária com Imbarq
- Suporte a cisões e incorporações
- Controle de margem e garantias
- Cálculo de gross-up em carteiras administradas
- Controle de capital comprometido em fundos de participação
- Gestão de documentos (anexos, validades e seu relacionamento com as demais entidades controladas pelo sistema)
Passivo & Distribuição
Controle de investidores, posições e movimentações, sincronizado com administradores e distribuidores. Como soluções totalmente integradas, nosso sistema de passivo se comunica automaticamente – e de forma transparente para os usuários – com os demais para impacto em fluxo de caixa, cotização, controles de liquidez, provisionamento de taxas, etc.
- Suporte a subclasses
- Controle de movimentações e impacto por nota
- Cálculo de prazos de cotização e liquidação
- Estimativa de valores a cotizar, e cotização automática uma vez que a cota do dia é aprovada
- Reconciliação diária de posição e importação automática de movimentações dos administradores
- Cadastro de investidores
- Suporte ao fluxo por conta e ordem
- Suporte a come-cotas
- Cálculo de rebates por distribuidor e envio automático de relatório por email
- Cálculo de taxa de performance e valores por cotista/nota
- Controle de Ofertas, Capital Comprometido e Chamadas de Capital
Compliance
Um framework robusto e configurável, que permite o controle de todos os tipos de limites ou bloqueios que seu portfólio estiver sujeito. Monitoramento online para detecção rápida e preventiva de desenquadramentos.
- Cobertura de regras da CVM, CMN, RFB, SEC
- Permite cadastro flexível de regras de outras legislações, regulamento dos fundos, mandatos ou políticas internas
- Configuração de níveis de alerta e alçadas de aprovação
- Avaliação pré e pós trade
- Registro de justificativas para liberação de boletas com apontamentos
- Avaliação passiva intraday e após liberação das carteiras
- Classificação em desenquadramento ativo ou passivo
- Controle de dias de duração de um desenquadramento
- Registro de análise sobre os apontamentos, e plano de ação
Risco
Uma suíte completa de análise de riscos de mercado e liquidez do seu portfólio, fornecendo apoio à gestão e comprovação regulatória de que tais riscos são devidamente monitorados.
- Primitivas de Risco
- Liquidez com cruzamento de dados de ativo e passivo
- Simulação de resgates e impacto na Liquidez, de acordo com matriz Anbima
- Cálculo de prêmio de liquidez
- VaR: paramétrico, absoluto, histórico, Monte Carlo e benchmark-var
- VaR Backtesting
- Stress Test com cenários da B3, cenários históricos ou customizados
- Tracking Error
- Drawdown
- índice Sharpe
Reports
Exportação de relatórios customizáveis em PDF e regulatórios nos formatos exigidos pelos reguladores
- Gerador de lâmina dos fundos
- Customização da identidade visual da gestora (fontes, paleta de cores, logo), layout de página e componentes do relatório
- Geração rápida e em lote
- Exportação do Perfil Mensal e Risco de Capital do fundo
- Informe diário de cota após aprovação, com layout customizado da gestora
Front - Métricas para Gestão
Acompanhamento da carteira online, com métricas de análise da performance dos fundos.
- Carteira online com dados de mercado em tempo real
- Cálculo de PnL diário e em períodos, incluindo detalhamento de quebras relevantes para o gestor (ex: cambial, valorização, negociação, carry)
- Análise de custo de aquisição dos ativos
- Relatórios de posição, exposição e PnL com diversos recortes e agregações
- Cálculo de custo de oportunidade e PnL líquido (alpha)
Front - OMS
Um boletador de todos os tipos de ativo, e OMS completo e integrado às plataformas de trading mais populares do mercado. Ida e volta de dados de negociação de forma fluída, online e transparente.
- Boletagem de ordens pré-trade por quantidade, financeiro ou % do PL
- Distribuição automática entre carteiras, seguindo lógica de cálculo configurável
- Operações de merge, split e rolagem de ordens
- Suporte a múltiplos médios
- Integração direta com corretoras
- Integração com EMSX, ATG, TT, MBO e BTG Solutions
- Rebalanceamento de carteiras
- Suporte a negociação eletrônica de todos os ativos da B3, swaps CFD e ações offshore
- Negociação de aluguel, incluindo sugestão automática de necessidade de tomar ou oportunidades de taxas melhores
- Boletagem de operações balcão
- Simulação de taxas de renda fixa
- Integração com RTC da B3 para captura de negócios de RF (pública ou privada) e confirmação de alocações (Fluxo II)
- Envio de email para gestores externos para pedido de operações de cota de fundo